中金所發 〔2024〕29號
各會員單位:
根據《中國金融期貨交易所結算細則》,交易所將自2024年7月1日起,對在國債期貨合約上信息量和委托成交比(以下簡稱OTR)達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費?,F將具體事項通知如下:
一、適用情形
1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數的總和,報單和撤單各計為1筆。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令產生的報單和撤單計入信息量統計。
2.同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易,其信息量、OTR等指標合并計算。一組實際控制關系賬戶的信息量、OTR合并計算,其收費標準與單個客戶相同。
3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。
二、收費標準
梯度申報費按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應費率,具體費率標準如下:
OTR計算公式如下:
OTR=信息量/有成交的委托筆數-1
非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上有成交的委托筆數為0時,視其為1計算OTR。
同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易,按照客戶在不同期貨公司會員下產生的信息量比例,確定其在相關期貨公司會員處的申報費。
三、收取方式
當日結算時,交易所從結算會員的結算準備金中扣劃申報費。因特殊情況當日結算時無法扣劃申報費的,交易所可以在下一交易日結算時扣劃。
四、其他事項
會員應當切實履行客戶交易行為管理職責,積極采取相關措施,有效預防客戶出現因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形。
本通知自2024年7月1日起實施。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2024年5月24日